Tỷ lệ quá hạn tổng cho vay chưa hiệu chỉnh mùa vụ

Hiểu về tỷ lệ quá hạn tổng cho vay chưa hiệu chỉnh mùa vụ

Tỷ trọng giữa tổng dư nợ quá hạn và tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng thể hiện qua chỉ số này, đại diện cho mức độ rủi ro chung của toàn bộ danh mục cho vay. Khác với các chỉ tiêu tuyệt đối tính bằng tiền, chỉ số này là một tỷ lệ phần trăm giúp so sánh chất lượng tài sản qua các thời kỳ ngay cả khi quy mô tín dụng thay đổi. Chuỗi dữ liệu này không qua xử lý hiệu chỉnh mùa vụ, do đó giữ nguyên toàn bộ biến động thực tế phát sinh theo các khoảng thời gian trong năm.

Dữ liệu xuất hiện theo quý và thường trải qua các đợt cập nhật điều chỉnh. Vì không hiệu chỉnh mùa vụ, tỷ lệ này sẽ tự nhiên tăng lên vào những kỳ có thanh toán trễ hạn mang tính chu kỳ, như sau kỳ nghỉ lễ hoặc thời điểm nộp thuế. Do đó, việc đánh giá xu hướng rủi ro tín dụng bắt buộc phải dựa trên việc so sánh với cùng kỳ năm trước nhằm bóc tách biến động chu kỳ tự nhiên ra khỏi sự suy giảm chất lượng tín dụng thực chất.